实时监控美股内部人开放市场买入信号，捕捉 CEO / CFO 大额增持动态
| 信号 SIGNAL | 股票 TICKER | 内幕人 INSIDER | 职位 TITLE | 金额 AMOUNT | 日期 DATE |
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| 股票 TICKER | 内幕人 INSIDER | 职位 TITLE | 金额 AMOUNT | 日期 DATE |
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| 信号类型 | 含义 | 历史含义 |
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| 强共识流入 | ETF 资金净流入（散户/被动资金买入）且 CFTC 大户本周增加净多头 | 机构与散户同向看多，短期动能最强 |
| 机构逆势接盘 | ETF 资金净流出（散户抛售）但 CFTC 大户反向增加净多头 | 历史上往往是中期底部信号：聪明钱在散户卖盘中低价建仓 |
| 散户追高·机构减仓 | ETF 资金净流入（散户追涨）但 CFTC 大户同期减少净多头 | 机构在散户买盘中悄悄出货，需警惕阶段性顶部 |
| 双向撤离 | ETF 资金净流出且 CFTC 大户也在减仓 | 机构和散户共同看空/离场，下行压力最大 |
| 资金流入 / 流出 | 仅有 ETF 日频数据，COT 暂无对应合约 | 单维信号，参考价值低于双维共振 |
| 数据源 | 频率 | 含义 |
|---|---|---|
| ETF 净流量 | 日频，T+1 | 追踪主要 ETF（SPY/QQQ/IWM/TLT/GLD 等）的每日资金净流入/流出，反映散户及被动资金的短期动向 |
| CFTC COT 大户持仓 | 周频，周二数据周五公布（约 3–4 天滞后） | 持仓规模超过 CFTC 门槛的机构（对冲基金、资管公司）的期货净多头变化，是判断"聪明钱"方向的核心数据 |
| 名义敞口 | — | COT 净多头合约数 × 合约乘数 × 现价，换算为美元体量，便于跨资产横向比较 |
| 指标 | 含义 | 信号阈值 |
|---|---|---|
| 评分 | 综合做空比、DtC、量比、RSI 四维加权得出的挤空概率分（满分10） | ≥7 高概率候选，≥5 值得关注 |
| 做空比 Short Float% | 当前流通股中被做空的比例。比例越高，一旦股价上涨，空头被迫回补的压力越大 | >20% 有潜力；>30% 高挤空风险 |
| DtC Days to Cover | 以过去30日均量计算，空头全部平仓需要几个交易日。天数越多，空头越难平仓，逼空持续性越强 | >5天 危险；>10天 极度危险 |
| 量比 Vol Ratio | 今日成交量 ÷ 30日均量。异常放量往往是挤空启动的先行信号，回测显示 2.0–3.5x 是胜率最高的甜区（🎯 标注） | 甜区 2.0–3.5x；>4x 需谨慎追高 |
| RSI | 14日相对强弱指数，反映近期价格动量。挤空初期 RSI 往往从低位快速拉升 | <35 超卖可能反弹；>70 短期过热 |
| 今日 / 盘后 | 当日涨跌幅 / 盘后涨跌幅，用于判断当天是否已有挤空动作发生 | — |
| 信号标签 | 系统自动标注触发条件：high_short（高空头比例）、dtc_risk（DtC危险）、vol_surge（量能爆发）、rsi_low（超卖）等 | 多标签共振更可信 |
| 行业 | 板块 | 毛利率≥ | 营收增速≥ | 周期感知 | 成长权重 | 技术权重 | 宏观权重 | 风险权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SaaS/云 | Technology | 65% | 20% | — | 40% | 25% | 15% | 20% |
| 网络安全 | Technology | 60% | 20% | — | 35% | 30% | 15% | 20% |
| 半导体 | Technology | 40% | −30% | ✓ | 25% | 35% | 30% | 10% |
| AI 基础设施 | Technology | 35% | 25% | — | 40% | 30% | 20% | 10% |
| 医疗器械 | Healthcare | 50% | 15% | — | 30% | 20% | 20% | 30% |
| 生物制药 | Healthcare | 60% | 15% | — | 35% | 15% | 20% | 30% |
| 诊断/健康科技 | Healthcare | 45% | 15% | — | 35% | 20% | 25% | 20% |
| 国防/航天 | Industrials | 12% | 10% | — | 25% | 30% | 35% | 10% |
| 工业自动化 | Industrials | 20% | 12% | — | 30% | 25% | 30% | 15% |
| 能源转型 | Energy | 15% | 10% | ✓ | 25% | 20% | 40% | 15% |
| 消费品牌 | Consumer Cyclical | 20% | 15% | — | 35% | 10% | 30% | 25% |
| 金融科技 | Financial Services | 40% | 15% | — | 35% | 25% | 25% | 15% |
| 互联网/传媒科技 | Communication Services | 35% | 15% | — | 40% | 25% | 20% | 15% |
| 周期阶段 | 样本数 | 1年胜率 | 中位收益 | 最大涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 加速成长 | 11 | 77.3% | +41.5% | +387% |
| 底部反转 | 8 | 65.0% | +28.4% | +156% |
| 稳定成熟 | 15 | 63.0% | +21.8% | +89% |
| 营收下滑 | 3 | 45.0% | −4.2% | +32% |
| 行业 | 样本数 | 1年胜率 | 中位 1年收益 | 代表十倍股 |
|---|---|---|---|---|
| SaaS/云 | 6 | 83% | +48% | DDOG, SNOW, BILL |
| 半导体 | 5 | 80% | +62% | NVDA, AMD, AVGO |
| AI 基础设施 | 3 | 67% | +71% | SMCI, ANET, MRVL |
| 互联网/传媒 | 4 | 75% | +55% | APP (+1109%), META |
| 国防/航天 | 3 | 67% | +34% | RKLB, HWM, GE |
| 金融科技 | 3 | 67% | +29% | COIN, NU, AFRM |
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